Kelly-Kriterium-Rechner

Die Formel

Mit Dezimalquote d, Nettoquote b = d - 1, Gewinnwahrscheinlichkeit p und Verlustwahrscheinlichkeit q = 1 - p ist der Kelly-Anteil f = (b × p - q) / b. Es ist der Anteil der Bankroll, der das langfristige Wachstum maximiert, wenn deine Wahrscheinlichkeit stimmt. Negativ bedeutet kein Edge: nicht wetten.

Beispiel: Quote 2,10 und eine Chance von 50 % ergeben b = 1,10, f = (1,10 × 0,50 - 0,50) / 1,10 = 4,5 % der Bankroll. Der Edge, p × d - 1, beträgt +5 %.

Warum fast niemand Full Kelly setzt

Full Kelly setzt voraus, dass du p exakt kennst. Das tut niemand, und p zu überschätzen ist der klassische Weg, alles zu verlieren: der Einsatz wächst mit dem Fehler. Half Kelly behält etwa drei Viertel der Wachstumsrate bei einem Bruchteil der Varianz; Quarter Kelly ist die übliche Wahl für Wetter, deren Wahrscheinlichkeitsschätzungen grob sind. Der Rechner bietet alle drei.

Woher die Wahrscheinlichkeit kommt

Die Quoten sind die einfache Eingabe. Die Wahrscheinlichkeit ist die schwierige, und sie sollte nie ein Bauchgefühl sein. Zwei ehrliche Quellen: der entvigte Schlusspreis eines Sharp-Buchmachers, ermittelt mit dem No-Vig-Rechner, und die beobachtete Trefferquote eines Regelsatzes über eine große Stichprobe, also das, was ein Backtest misst. Eine Strategie, die 55 % ihrer Wetten bei einer Durchschnittsquote von 1,95 über 2.000 Spiele gewinnt, gibt dir ein p, auf das sich ein Einsatz lohnt.

Im Strategy Builder

Backtests melden Trefferquote, Durchschnittsquote, Yield und maximalen Drawdown jedes Regelsatzes, das Rohmaterial für einen Kelly-Einsatz. Pinnacle Automation wendet dann eine von dir gewählte Einsatzregel an, fix oder als Prozentsatz deiner Bankroll, auf deinem eigenen Konto.