Liga-Linienbewegung: weiche Ligen finden

Was der Liga-Linienbewegungs-Filter macht

Zwischen Eröffnung und Schluss absorbieren Quoten Informationen: Team-News, scharfes Geld, Modell-Updates. Dieser Filter misst, wie stark das pro Liga passiert, als durchschnittliche Verschiebung der impliziten Heimsieg-Wahrscheinlichkeit von Open bis Close über die letzten 50 abgerechneten Spiele der Liga, ausgedrückt als Bruch von 0 bis 1. Du behältst nur Begegnungen aus Ligen, deren durchschnittliche Bewegung in deinem Band liegt; Ligen ohne abgerechnete Historie sind ausgeschlossen.

Warum Linienbewegung weiche Märkte verrät

In einer von Anfang an effizient bepreisten Liga unterscheiden sich Schlusslinien kaum von Eröffnungslinien: Es gibt nichts mehr zu korrigieren. Wo Eröffnungskurse grobe Schätzungen sind, zeigt sich die Korrektur als große durchschnittliche Bewegung. Da du typischerweise am oder nahe dem Eröffnungspreis wettest, sind Ligen mit viel Bewegung der Ort, wo dein Preis am häufigsten falsch ist, in beide Richtungen. Das macht die durchschnittliche Linienbewegung zu einem der saubersten Liga-Softness-Signale überhaupt: Sie wird aus dem Markt selbst gemessen, nicht aus irgendeinem Teammodell.

Beispielstrategien

• Behalte Ligen mit durchschnittlicher Bewegung über 4 Wahrscheinlichkeitspunkten und fahre dort einen Form-Ansatz, wo Eröffnungskurse den News hinterherhinken, die deine Filter erkennen.
• Nutze ein niedriges Maximum als Robustheits-Tor: Ein Edge, der in Ligen mit wenig Bewegung und effizienter Eröffnung bestehen bleibt, ist viel seltener ein Backtest-Artefakt.

Kombination mit anderen Filtern

Bewegung, Limits und Margen sind drei Sichten auf dieselbe Landschaft: Kreuze diesen Filter mit der Liga-Liquidität und dem Vig-Bereich-Filter, um die exakte Marktumgebung festzunageln, die du willst. Liefere dann den eigentlichen Ansatz darin, zum Beispiel Ruhetage oder eine Ergebnisserie, damit sich Softness und Signal verstärken. Dies ist ein Elite-Filter.

Die gesamte Prämisse, dass manche Ligen ihre Eröffnungskurse systematisch falsch bepreisen, ist testbar: Lass sie per Backtesting über Jahre von Pinnacle Quoten Historie laufen. Setze dein Bewegungsband und backteste es jetzt im Strategy Builder.