Filtro de faixa de vig: margem da casa em backtests

O que o filtro de faixa de vig faz

O vig, ou margem da casa, é o overround embutido nas odds: o quanto as probabilidades implícitas somam além de 100 por cento. Este filtro calcula o vig médio de fechamento de um time na linha principal de um mercado, moneyline, spread ou total, ao longo dos últimos N jogos, expresso como fração em que 0.02 significa 2 por cento, e mantém o confronto quando essa média cai dentro da sua faixa.

Por que a margem é um sinal de qualidade de mercado

As casas não precificam todos os mercados com a mesma confiança. Onde a liquidez é profunda e a informação abundante, as margens comprimem: um vig de 2 por cento sinaliza um mercado sharp o bastante para ser difícil de bater com consistência. Onde os jogos são obscuros e os modelos rasos, as margens se alargam para proteger o livro, e margens largas costumam coexistir com preços mais preguiçosos e lentos. Filtrar pelo vig seleciona, portanto, o ambiente de mercado em que sua estratégia opera: cace mercados soft onde os erros de preço sobrevivem por mais tempo, ou restrinja-se aos sharp quando quiser que o edge do seu backtest tenha passado no teste mais duro disponível.

Exemplos de estratégias

• Manter confrontos em que o vig médio do moneyline passa de 4 por cento, focando um ângulo de forma em jogos mais soft e menos eficientemente precificados.
• Exigir vig abaixo de 2.5 por cento como verificação de robustez: um edge que sobrevive nos preços mais sharp tem muito mais chance de ser real.

Combinando com outros filtros

O vig é uma lente sobre a qualidade do mercado; a liquidez da liga é a outra, usando os limites de aposta da Pinnacle em vez das margens, e as duas juntas mapeiam com precisão o espectro do sharp ao soft. Adicione o movimento de linha da liga para achar ligas cujos preços também derivam bastante após a abertura, e então coloque seu ângulo de verdade, forma, calendário ou preço, dentro desse ambiente. Este é um filtro Pro.

Efeitos de qualidade de mercado são sutis, e é isso que torna tão valioso o backtesting deles contra odds históricas reais da Pinnacle. Defina sua faixa de vig e backteste-a no Strategy Builder agora.