Calcolatore del criterio di Kelly

La formula

Con quote decimali d, quote nette b = d - 1, probabilità di vittoria p e probabilità di perdita q = 1 - p, la frazione di Kelly è f = (b × p - q) / b. È la quota del bankroll che massimizza la crescita nel lungo periodo se la tua probabilità è corretta. Se è negativa non c'è edge: non scommettere.

Esempio: quote 2.10 e una probabilità del 50% danno b = 1.10, f = (1.10 × 0.50 - 0.50) / 1.10 = 4,5% del bankroll. L'edge, p × d - 1, è +5%.

Perché quasi nessuno punta il Kelly pieno

Il Kelly pieno presuppone che tu conosca p esattamente. Nessuno lo sa, e sovrastimarla è il modo classico per saltare in aria: la puntata cresce con l'errore. Il mezzo Kelly mantiene circa tre quarti del tasso di crescita con una frazione della varianza; il quarto di Kelly è la scelta comune per gli scommettitori le cui stime di probabilità sono approssimative. Il calcolatore offre tutti e tre.

Da dove viene la probabilità

Le quote sono l'input facile. La probabilità è quello difficile, e non dovrebbe mai essere una sensazione di pancia. Due fonti oneste: il prezzo di chiusura senza vig di un bookmaker sharp, ottenuto con il calcolatore no-vig, e il tasso di successo osservato di un insieme di regole su un campione ampio, che è ciò che un backtest misura. Una strategia che vince il 55% delle sue scommesse a quote medie di 1.95 su 2.000 partite ti dà una p su cui vale la pena puntare.

Nello Strategy Builder

I backtest riportano percentuale di vittorie, quote medie, yield e drawdown massimo di ogni insieme di regole, la materia prima di una puntata Kelly. Pinnacle Automation applica poi una regola di puntata a tua scelta, fissa o in percentuale del bankroll, sul tuo account.